摘要： 用挖掘跨事务关联规则的方法分析多元时间序列，可以找到序列中不同采样点观察值之间相互影响的关系。本文为实现这一目的，提出一种新的分析方法：ES—Apriori。此方法通过减少数据库扫描次数，优化内存分配，能够高效地分析多元时间序列之间的关联规则。试验表明，用此方法分析中国证券市场的股票时间序列非常有效。

关键词: 数据挖掘 数据库 多元时间序列 关联规则 高效处理算法 ES-Apriori算法 证券市场 中国